吕梁市位于山西省中部西侧，因吕梁山脉由北向南纵贯全境而得名。西隔黄河同陕西榆林相望，东北与省会太原市相连，东部、东南部分别和晋中、临汾接壤。全市基本属于温带大陆性季风气候区，冬寒夏暑，四季分明。市境总面积21140平方千米，下辖1个市辖区、10个县，代管2个县级市，市政府驻离石区。

现辖1区（离石）2市（孝义、汾阳）10县（交城、文水、兴县、岚县、临县、方山、柳林、中阳、交口、石楼），161个乡镇、街道（81镇、67乡、13个街道），总人口383万。

吕梁的建置，最早可追溯到春秋时代，当时吕梁有屈邑、平陵邑、中阳邑及瓜衍县等。公元前376年，韩、赵、魏“三家分晋”以后，吕梁为赵国境域，境内设有中阳、兹氏（即前瓜衍，今汾阳、孝义一带）、大陵（即前“平陵”，今文水）等。秦庄襄王四年（前246）设太原郡后，吕梁遂为太原郡境域，设有大陵、兹氏等县。

汉初，吕梁仍为太原郡境域。汉武帝元朔四年（前125年）分设西河郡后，吕梁分属西河、太原、平阳三郡。大陵、平陶（今文水平陶村）、兹氏为太原郡辖县；蔺、皋狼、中阳、离石、土军、隰、临水为西河郡辖县；蒲子县为平阳郡辖县。王莽代汉后，兹氏县改兹同，大陵县改大宁，平陶县改多穰，临水县改监水。东汉始立后各县遂复旧名。

东汉初，吕梁属于西河、太原、河东三郡。离石、蔺、皋狼、临水、中阳、平周为西河郡辖县；大陵、平陶、兹氏为太原郡辖县；蒲子县属河东郡。永和五年（公元140年）九月“因匈奴寇掠，西河郡治南徙五百九十里”迁至离石县，为吕梁境内最早的郡级建置。同年，临水县并入离石。中平年间美稷县“南徙于兹氏县界，寻废”。建安二十一年（公元218年）“南匈奴内附”， 左部居于兹氏，中部居于大陵。

三国初分，吕梁为魏国境域。黄初二年（公元221年）设置西河郡，治兹氏县，辖离石、中阳等县；大陵、平陶二县仍属太原郡，蒲子县仍为平阳郡辖县。

西晋，吕梁境内各县分属于西河国和太原国，属县未变，仅兹氏县改隰城（西河国附郭县，今汾阳）。东晋十六国时期，吕梁境内较为混乱。后赵石勒元年（公元319年）“以离石县境荒废”设置永石郡，寻改西河，后燕置离石护军。永兴后西河郡并入太原郡。

北魏初立，吕梁为太原郡境域，设置有大陵、平陶、兹氏等县。天兴初增设离石镇，延和三年（公元434年）设吐京镇，太平真君九年（公元448年），吐京镇下设岭东、岭西二县，平陶县讳拓跋焘改平遥县，后移出区境，大陵县改受阳。太和八年（公元484年）复置西河郡，太和十年（公元486年）吐京镇改吐京郡，同年，废蒲子县，设汾州，吐京、西河等五郡为其辖郡。太和十七年（公元493年）设永安县，太和二十一年（公元497年）岭东县改新城，岭西县改吐京。

东魏，吕梁仍为汾州和太原郡境域，汾州辖西河、吐京等郡，隰城、永安二县属西河郡；吐京、新城二县属吐京郡；受阳县仍属太原郡，离石境域仍设离石镇。

北齐、北周之际，吕梁当两政权纷争之地，北齐斛律金所筑长城的起点——金锁关即在区内黄芦岭上，今遗址尚存。当时吕梁境内设有西汾州怀政郡、南朔州西河郡、吐京郡神武郡和并州太原都。南朔州系由汾州改称，治所仍设隰城，西河郡隶属之。离石镇改怀政郡，辖县有昌化、良泉等县，蔚汾县属神武郡，受阳县属太原郡，吐京、新城二县属吐京郡，后因裁郡改属怀政郡。北周建德年间，西汾州改称石州；大象年间，南朔州改称介州；并增设定胡、窟胡、乌突三县及同名郡。